Programa Técnico en Riesgo

El objetivo general del programa es brindar los conceptos y las herramientas de análisis necesarios para la formación de profesionales y estudiantes en las áreas de gestión y cálculo de los riesgos que enfrentan las instituciones y empresas del sector financiero.

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01. Módulo de Nivelación en Estadística y Matemática

Temas: Estadística descriptiva, Tipos de variables, niveles de medición. Medidas de posición. Medidas de variabilidad. Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Cálculo matemático. Sumatorias. Derivadas. Reglas de derivación. Estadística inferencial y probabilidad. Variable aleatoria, función de densidad y distribución acumulada, valor esperado, varianza. Distribuciones de probabilidad discretas: Binomial, Binomial Negativa, Geométrica, Hipergeométrica y Poisson. Distribuciones de probabilidad continuas. Medidas de asociación. Coeficiente de correlación Pearson. Prueba ji-cuadrada. Análisis de varianza. ANOVA de una vía. Introducción al concepto de regresión. Mínimos Cuadrados Ordinarios. Verificación mínima de los requisitos. Diagramas de dispersión. Regresión lineal simple. Series de tiempo. Conceptos básicos y teóricos de modelos ARIMA. Máxima Verosimilitud. Modelos de elección binaria

02. Módulo de Capacitación y Formación en Materia de Riesgos de una Entidad Financiera

Temas: Análisis de la asignación de recursos, riesgo e impacto en el margen de intermediación financiera. Riesgo de tasas de interés. Riesgo cambiario. Riesgo y rendimiento en intermediarios financieros en el contexto de diferentes objetivos de liquidez o rentabilidad. Fijación de tasas de interés activas e impacto sobre los indicadores de riesgo.

Profesor: Rodolfo Chevez

03. Módulo de Capacitación y Formación en Riesgos de Crédito

Temas: Conceptos del riesgo de crédito. Técnica de scoring para personas físicas. Técnica de rating para personas jurídicas. Tópicos avanzados para la definición de un perfil de riesgo. Métodos de identificación de los niveles de endeudamiento de los deudores. Desarrollo de modelos para el cálculo del riesgo con carteras de crédito agregadas.

04. Módulo de Capacitación y Formación en Riesgos de Mercado

Objetivo general

Desarrollar conceptual y analíticamente los modelos y las técnicas de medición de los riesgos de mercado según el enfoque del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.


05. Módulo de Riesgo Operativo

Temas: Cadena de transformación. Estructura del proceso. Bloques y Subprocesos. Relaciones entre procesos. Procesos productivos. Procesos de apoyo. Tercerización. Cuantificación del riesgo operativo. Identificación de eventos. Probabilidad. Impacto. Costo asociado por pérdida. Valor del reproceso. Pérdida exógena. Estimaciones y reservas. Proyección de pérdidas. Protección de eventos. Reservas y estimaciones. Matriz de calor cualitativa. Elaboración de la matriz de calor cualitativa. Elaboración de la matriz de exposición. SUGEF 18-1


06. Módulo de Capacitación y Formación de Riesgos de Seguros

Temas: El riesgo, su administración y objetivos de la administración de riesgos. Identificación de riesgos. Medición de riesgo - Elementos conceptuales. Estrategias en administración de riesgos. Reaseguro y coaseguro. Regulación de seguros.